Tìm hiểu và tổng hợp một số bot Arbitrage sử dụng Smart Contract để kiếm tiền trên Blockchain

Bài viết này mình đi tổng hợp và phân tích một số bot, thường là các bot arbitrage trên dex để xem chúng kiếm tiền như thế nào, đi qua các pair hay các pool nào.

Các bot trên nền tảng Ethereum

MEV bot 0xd8c07491caa1edf960db3ceff387426d53942ea0

Một MEV bot trên nền tảng Ethereum, hầu hết các giao dịch đề thành công.

Mev bot này đã kiếm được $2M từ giao dịch 0x8a6be1e4db4375c1a1c9d1e5c5fcaa5c255b2d24f5da3de05f3b25d7c3508021, nhờ một sai lầm của một người dùng trên KyberSwap khi anh ta swap khoảng 2 triệu USDC nhưng chỉ nhận được 0.05 USDT. Chi tiết hơn bạn xem bài KyberSwap phản hồi về việc người dùng swap 2 triệu USD nhưng chỉ nhận lại 0.05 USD và phản hồi của KyberSwap.

Các bot trên nền tảng Arbitrum

Trên Arbitrum việc tạo ra 1 block rất nhanh, tầm 250ms / 1 block, 1 giây tầm 3 – 4 blocks.

Bot 0x123453a3995a7bd997e69c0b23844c48e3023816 dùng khoản vay chớp nhoáng

Các bot trên nền tảng BSC

MEV Bot 0x00000000000e8716b4e2d12400a01474cdfad760

Đây là MEV bot kẹp lệnh để ăn chênh lệch khi người dùng swap tài sản vởi slippage lớn. Bạn sẽ thấy hầu hết các lệnh của Bot này đều FAIL, nhưng lệnh mà thành công thì sẽ ăn được rất nhiều.

Điển hình ngày 2023-10-11, stable coin USDR, được bảo chứng bởi bất động sản và DAI, đã giảm giá nhanh chóng từ 1 USD về 0.5 USD sau khi nhiều người rút tiền. Trong cơn hoảng loạn, có một người dùng vội vàng swap 131K USDR về 0 USDC trên Open Ocean qua giao dịch: 0x329d4a345cc154912be988f91fa03991740f3e866aadba23dc74f484b9e9d438. Và MEV bot này đã tận dụng cơ hội để bỏ túi 107K USDC: 0xd525f88334c8950478a9ef95bcd229596fa7b8042de6f37dfc10bdfce2df8130

TangibleDAO, chả đẻ của Real USD (USDR), đã giới thiệu nó như “tiền tệ mới, gắn liền với bất động sản” và hứa hẹn mức lợi nhuận lên đến 8%-15% hàng năm. USDR, được bảo chứng bởi cả DAI và bất động sản, đã chứng kiến sự sụp giảm khi DAI bị rút hết. Với chỉ còn lại bất động sản, một tài sản không dễ bán nhanh, giá của USDR đã sụp đổ trong con bão hoảng loạn của thị trường. Đây là lý do mà người dùng trên phải swap vội vàng.

Các Bot trên nền tảng TRON

Bạn cần chú ý rằng trên TRON có hai khái niệm: Bandwith và Energy. Phí giao dịch được tính thông qua Bandwidth và Energy. Chi tiết xem bài: Hiểu về khái niệm Energy và Bandwidth. Các giao dịch tương tác với Smart Contract cần cả Bandwidth và Energy, trong đó chủ yếu phí đến từ Energy. Trước đây giá 1 energy khá rẻ nhưng hiện nay giá tăng khá cao, nếu thực hiện burn TRX để tạo energy thì 1 Energy = 0.00042 TRX, và với giá TRX=0.06$ thì:

• Phí thực hiện 1 lệnh swap tầm 1$ đến 5$
• Phí để triển khai 1 contract từ 30$ đến 100$ (Tùy theo độ phức tạp của contract)

Đây là một mức phí khá cao so với các nền tảng blockchain khác. Do đó nếu bạn chạy Bot thì nên stake TRX để tạo energy, như vậy sẽ rẻ hơn nhiều nhưng cần lượng TRX lớn. Sẽ rất lợi thế cho người đang nắm lượng TRX lớn.

Bot TMmipBUMmBy2LeLQhswjaYtQMYKDYTwbAe thực hiện Arbitrage cặp USDT-TUSD giữa SunswapV2 và StableSwap3Pool

Bot TMmipBUMmBy2LeLQhswjaYtQMYKDYTwbAe thực hiện arbitrage trực tiếp trên DEX giữa USDT và TUSD giữa 2 pool:

• TR4fHizLc7xCy6v1UVdTqLxYzTW1QHCds6: Pair USDT-TUSD trên SunswapV2.
• TKcEU8ekq2ZoFzLSGFYCUY6aocJBX9X31b: Pool StableSwap 3Pool (Old) trên SunCurve

Ví dụ giao dịch d5378793979b2a5dc33a17d4ab08986576aa97ad1b857eeca3e14091c4ec35cb => Từ 4000 TUSD ban đầu thu về 4007 TUSD => Lợi nhuận 7 TUSD.

Ví dụ giao dịch khác 3471a99183e5bf25af60354c5d153cf9e4e64c5d02c21cc4496b049073894517 =>

Việc code Smart Contract cho bot này không khó. Nhưng để thực hiện arbitrage trên Dex đòi hỏi phải tốc độ nhanh, nên sử dụng node private thì may ra mới đạt được tốc độ. Như bot trên tỉ lệ các giao dịch thất bại khá cao.

Mình đã xuất thử dữ liệu để phân tích thì thấy bot này thực hiện 1475 lệnh execute(), trong đó 240 lệnh thành công (16%). Mỗi lệnh FAIL mất 29870 energy, mỗi lệnh SUCCESS mất 268,304 energy => Trung bình mất 422,010 energy cho 1 lệnh thành công.

Bot giao dịch TNpKFcquuFQ33fVnL3XHnt4YA5YpM9tv1s ăn chênh lệch giá nhiều token

Bot TNpKFcquuFQ33fVnL3XHnt4YA5YpM9tv1s thực hiện arbitrage để ăn chênh lệch giá nhiều token:

• USDT-TUSD giữa Pool SunswapV2 và StableSwap2Pool. Ví dụ giao dịch a72546f2cab3f9ad73be9cb08217f0735ba6f1234439dafb0c096eaf40ca6b8b kiếm 8 USDT.
• USDT-USDD-TRX-USDT giữa 3 pool: USDD Pool, TRX-USDD và TRX-USDT. Ví dụ giao dịch 37637ae0637cd346f0202ba2c905c8c6d2652101df2dc4222f030d25e180ef80 ăn 5 USDT chênh lệch.
• …

Giao dịch nhiều nhưng tỉ lệ thành công dưới 20% cho thấy độ cạnh tranh khốc liệt thế nào.

Các bot trên nền tảng Dogechain

Một số thông tin hỗ trợ:

• DOGE Testnet Faucet: https://faucet.dogechain.dog (Từ DOGE qua Bridge để được WDOGE trên Dogechain)
• DogeChain Info: https://docs.dogechain.dog/docs/overview

Bot 0x56470a81f40cc634700053b4281e03648a4648a5 trade lượng nhỏ để gia tăng WDOGE

Bot 0x56470a81f40cc634700053b4281e03648a4648a5 thông qua chênh lệch giá giữa các Pool mà thực hiện trade WDOGE qua các pool để nhận về lượng WDOGE lớn hơn. Bây giờ ta phân tích một số giao dịch thành công:

Giao dịch 0xe0339968cf259b637651137d039c688ed140a19f469bdba02ee0c1d8eb10caf5
=> Với giao dịch này sử dụng 11.26 WDOGE ở bước 2 và nhận được 11.37926 WDOGE ở bước 5, lãi được 0.12 WDOGE.

Giao dịch 0x8755b841a89284f5e3cac45b94c0357db8ce10363651d5083e320e0c6eca4e0d => Giao dịch này lãi 0.0884 WDOGE

Nói chung bot này tận dụng sự mất cân bằng giữa cách pair trên các sàn dex để làm tăng lượng WDOGE. Lượng lãi rất ít nhưng phí trên DogeChain rất rẻ nên gom nhặt từng ít trong thời gian dài rùi chờ giá WDOGE tăng cũng sẽ được lượng lời lớn.

Sau khi kiểm tra một số giao dịch thành công của Bot này (Xem ảnh dưới), mình có một số nhận xét như sau:

• Bot này hỗ trợ trade các pair với interface giống với Uniswap V3
• Các path thay đổi liên tục => Bot scan hết tất cả các pair để tìm cơ hội chứ không phải theo dõi một số pair xác định => Việc này khá tốn tài nguyên
• Số lượng WDOGE đầu vào không giống nhau và rất lẻ => Điều này chứng tỏ Bot có tính toán xác định lượng WDOGE đầu vào tối ưu

Việc viết contract thực hiện việc swap thì không khó, nhưng phần scan lượng lớn pair để tìm cơ hội cũng như tính toán tối ưu đầu vào thì cần nguồn lực khá lớn.

Bot 0xec97372cecfa60a35edd46a4a8bb2c074b716319

Bot này chỉnh Gas Price tùy theo Profit giao dịch, Gas Price dao động từ 250 GWEI (0x3ae95b……5d1b27, 0xc649984……a6d290) đến trên 5000 GWEI (0x0470f4……43069d, 0xd2fa98……12bd17). Những giao dịch ăn nhiều thường là giao dịch liên quan tới DC:

• 0x0470f4……43069d => Giao dịch này ăn 2,705 DC ~ 1.38$
• 0xd2fa98……12bd17 => Giao dịch này ăn 1,013.937 DC ~ 0.52$
• …

Bot 0x60F91B5898854cA9dE4e6B36A50f4a5236Fb0EED

Bot này tính tự động Gas Price theo profit, hầu hết các giao dịch thành công kiếm được từ 2 cho đến 60 WDOGE,

Các bot trên nền tảng Fantom

Bot 0xc6453f9e33d3c62e5350912711e83bb501b86162

Các bot trên nền tảng Cronos

Bot 0x3196dBb1f93eb5a66Ba3b7431f4858cC76978317

Bot 0x3196dbb1f93eb5a66ba3b7431f4858cc76978317 có check trước, nếu không có cơ hội thì không làm gì, như vậy giảm được phí gas. Bạn sẽ thấy nhiều giao dịch của bot này vẫn SUCCESS mà không thấy thực hiện gì cả.

Các giao dịch thường dạng Flashswap, tức là giao dịch không cần vốn. Ví dụ giao dịch 0x144ffde4a18d7126054ebd100acc46718e612659b97e1260518947650dfe05a8

• Đầu tiên nó vay 34.580303 USDC từ pool USDC-WCRO
• Dùng USDC này để swap tới các pool USDC-BEAT và BEAT-WCRO
• Cuối cùng nhận được 594 WCRO và giả lại pool USDC-WCRO ban đầu 591 WCRO, lợi nhuận đâu đó tầm 3 WCRO.

Tương tự một giao dịch khác 0x5b96fd7a20eaf027f3da46b49f27e5e99e268d9d3b1ed77d53e54cecb2989b2e

Các bot trên nền tảng Avalanche

Bot 0xb40bf51c104cc9e3a45f745e81d3aa9f9e9fc7f4

Bot 0xb40bf51c104cc9e3a45f745e81d3aa9f9e9fc7f4 sử dụng tài sản có sẵn trong contract để chạy. Ví dụ giao dịch: 0x90d004fe9a7d5a30fd1f3d33743baa03b614a5741a36f49ca77cecc0e0e06d3b

Nhưng bot này đã dừng chạy được hơn 3 tháng không rõ lý do.

Các bot trên nền tảng Base

Bot 0xd9d40dc5d9cf7341aaf1b499f124ec542dfd1c43

Bot 0xd9d40dc5d9cf7341aaf1b499f124ec542dfd1c43 tập trung trade để ăn chênh lệch WETH, trong 1 block có thể ăn được nhiều giao dịch. Bot này mới tham gia được khoảng 5 ngày gần đây.

Lượng WETH kiếm được để trực tiếp trên contract. Dữ liệu đẩy lên được nén khá tốt, không có dữ liệu thừa, điều này giúp giảm phí trên L1.