Kiến thức Blockchain, Kiến thức phần mềm, Nâng cao Kiến thức

DFYN-v2 Botathon và mô hình thanh khoản tập trung của DFYN-v2

Đã đăng Bởi Lập Trình Blockchain trong 2023-03-24 1 Bình luận

DFYN-v2 Botahthon và mô hình thanh khoản tập trung của DFYN-v2

Chia sẻ bài viết

Gần đây ngày 2023-03-06, DFYN Network có giới thiệu chương trình Botathon và trong bài viết này có nói tới mô hình thanh khoản tập trung. Vì thế mình quyết định tìm hiểu về nó. Chi tiết bạn xem: Dfyn’s Botathon is Your Chance to Take DeFi Trading to the Next Level

Mục lục

DFYN-v2 Bothathon

Ngày 2023-03-06, DFYN có gới thiệu cuộc thi Bothathon, cuộc thi về các bot tối ưu và kiếm lợi nhuận trong hệ thống Defi trên DFYN v2, với các cặp giao dịch là ROUTE/USDC và DFYN/USDC với tổng phần thưởng 250,000 $DFYN.

Một số chú ý:

Trước khi tiếp tục, chúng tôi bắt buộc phải chia sẻ với bạn rằng chúng tôi sẽ sử dụng số dư trong ví/số dư hợp đồng của bạn làm thước đo để theo dõi xếp hạng hàng ngày. Vì vậy, để tham gia cuộc thi này, bạn cần tạo ví/hợp đồng mới và hạn chế chúng chỉ dành cho bot sử dụng.
Đối với bot chênh lệch giá CEX-DEX, bạn sẽ phải gửi tệp CSV liệt kê tất cả các giao dịch CEX của bạn cho cặp nhất định, cùng với bản ghi màn hình lịch sử giao dịch của bạn để giúp chúng tôi xác minh giao dịch của bạn.
Để đủ điều kiện nhận phần thưởng, bot phải thực hiện số lượng giao dịch tối thiểu:
- Flash Loan Bot: Tối thiểu 240 giao dịch trong khoảng thời gian 12 ngày
- Bot điều chỉnh phạm vi thanh khoản: Tối thiểu 120 giao dịch trong khoảng thời gian 12 ngày
- Arbitrage Bot: Tối thiểu 180 giao dịch trong khoảng thời gian 12 ngày
Các cặp mà bot đủ điều kiện chạy sẽ được chia sẻ gần ngày bắt đầu cuộc thi, tức là ngày 21 tháng 3 năm 2023.
Cuộc thi sẽ bắt đầu vào ngày 21 tháng 3 năm 2023; tức là các giao dịch từ ngày 21 tháng 3 sẽ được xem xét cho Botathon. Người dùng nên bắt đầu xây dựng, thử nghiệm và tối ưu hóa bot của họ trước để họ có một bot hoạt động trước ngày này.

Bạn có thể lựa chọn tham gia các danh mục sau:

#1: Bot cho vay nhanh (Flash Loan Bots)

Yêu cầu: Trong hạng mục này, những người tham gia sẽ cần tạo một hợp đồng tận dụng khả năng cho vay nhanh Flashloan của Dfyn để có vốn nhằm thực hiện các giao dịch có lợi nhuận trong hệ sinh thái. Bạn có thể xem hợp đồng mẫu của DFYN để tham khảo tại đây .

Tiêu chí đánh giá: Dựa trên hai số liệu:

Lợi nhuận tuyệt đối: Điều này sẽ được đo lường bằng cách tính toán tổng lợi nhuận mà bot kiếm được trong Botathon. Ví dụ: Bạn bắt đầu với một hợp đồng thông minh mới với một số vốn ban đầu để trả phí cho vay nhanh. Vào cuối giai đoạn Botathon, lợi nhuận của bạn sẽ được tính bằng số tiền còn lại trong hợp đồng của bạn — vốn ban đầu trong hợp đồng.
Số lượng giao dịch: Điều này sẽ được đo lường bằng cách tính tổng số lượng giao dịch được thực hiện bởi bot trong khoảng thời gian nhất định.

#2: Bot điều chỉnh phạm vi thanh khoản (Liquidity Range Adjusting Bots)

Dfyn V2.0 hoạt động dựa trên khái niệm thanh khoản tập trung. Nếu bạn chưa quen với khái niệm này, hãy xem các chủ đề Twitter mà chúng tôi đã đăng gần đây để giúp bạn hiểu về cách Dfyn hoạt động trên phần phụ trợ:

Yêu cầu: Tạo một bot sẽ cập nhật phạm vi thanh khoản trên đường cong thanh khoản tập trung để tối đa hóa phí tích lũy. Dưới đây là các tập lệnh mẫu của chúng tôi để giúp bạn bắt đầu.

Tiêu chí đánh giá: Đánh giá dựa trên hai số liệu:

Khả năng sinh lời của đơn vị: Khả năng sinh lời của bot này sẽ được đánh giá dựa trên lợi nhuận do nó tạo ra trên mỗi đơn vị thanh khoản (bằng USD) được thêm vào đường cong. Công thức như sau:
Unit Profitabililty = (<Fees earned> – <Total gas used to update the rand>) / <Liquidity in USD>
Ví dụ: Bạn đã tạo một tài khoản mới và thêm thanh khoản trị giá 100 đô la vào nhóm thanh khoản. Giả sử khi kết thúc Botathon, bạn nhận được khoản phí trị giá 20 đô la trong khi phát sinh 5 đô la tổng chi phí gas để cập nhật phạm vi thanh khoản. Lợi nhuận cho bot này sẽ là = (20–5)/100 = 0,15
Số lượng giao dịch: Điều này sẽ được đo lường bằng cách tính toán tổng số lượng giao dịch được thực hiện bởi bot trong khoảng thời gian nhất định.

#3: Bot kinh doanh chênh lệch giá (Arbitrage Bots)

Yêu cầu: Bạn cần tạo một bot có thể tiến hành chênh lệch giá giữa các DEX, giữa CEX và DEX để tích lũy lợi nhuận tối đa cho các cặp giao dịch đã chọn.

Tiêu chí đánh giá: Thông qua 2 số liệu sau:

Khả năng sinh lời của đơn vị: Điều này sẽ được đo bằng tổng lợi nhuận do bot kiếm được trên một đơn vị khối lượng giao dịch (bằng USD).
Unit Profitability = <Tổng profit thu được> / <Tổng volume giao dịch tính theo USD>
Ở đây, “i” biểu thị giao dịch thứ i và n biểu thị tổng số giao dịch do bot thực hiện.
Số lượng giao dịch: Điều này sẽ được đo lường bằng cách tính toán tổng số lượng giao dịch được thực hiện bởi bot trong khoảng thời gian nhất định.

Mô hình thanh khoản tập trung của DFYN-v2

Thực ra tôi quan tâm tới cuộc thi này vì tôi khá quan tâm tới lĩnh vực viết Bot để thu lợi nhuận, và thêm nữa tôi chưa hiểu lắm về mô hình thanh khoản tập trung nên muốn tìm hiểu nó sâu hơn. Và trong bài viết này có trong Whitepaper và 2 tweet nói về vấn đề này:

Nhóm thanh khoản tập trung trong Dfyn V2

Các nhà đầu tư quan tâm đến tính thanh khoản của một nhóm vì nó phản ánh khả năng xử lý giao dịch của nó. Điều này là do:
Thanh khoản cao hơn = trượt giá ít hơn + độ sâu cao hơn + độ chính xác cao hơn

Bây giờ, chúng ta hãy tìm hiểu sâu về cách Thanh khoản tập trung đang cải thiện điều đó với Dfyn V2. Kiến trúc cốt lõi của tính thanh khoản tập trung của DFYN-v2 cho phép chúng tôi chia pool thành các phần nhỏ hơn mà chúng tôi gọi là Tick. So với dải giá vô hạn của V1, Dfyn V 2.0 được chia thành các dải giá ngắn hơn.

Về cơ bản, mỗi Tick có một chỉ số tương ứng với một √Price (Căn bậc 2 của giá) và thanh khoản (L) nằm giữa hai Tick! Trong mô hình quản lý thanh khoản của chúng tôi:
L = √xy
Trong đó, x và y đại diện cho dự trữ mã thông báo.

Điều này cung cấp một thước đo đơn giản và trực quan về tính thanh khoản của nhóm. Nhưng tại sao chúng ta lại lấy căn bậc hai của sản phẩm dự trữ mã thông báo thay vì chỉ thêm chúng?

Bởi vì khi làm như vậy, công thức tính đến quy mô tương đối của hai khoản dự trữ và cung cấp thước đo thanh khoản cân bằng hơn. Hơn nữa, công thức thanh khoản cũng có thể được sử dụng để tạo điều kiện chuyển đổi giữa các phạm vi giá khác nhau. Chỉ cần điều chỉnh các giá trị của x và y, tính thanh khoản có thể chuyển từ phạm vi giá này sang phạm vi giá khác mà không cần mua hoặc bán bất kỳ tài sản nào. Điều này có thể giúp tránh lỗi làm tròn và các vấn đề khác có thể phát sinh khi chuyển đổi giữa các phạm vi giá. (Nói thật đọc đến đây mình vẫn chưa hiểu)

Mối quan hệ toán học giữa thanh khoản và giá cả

Bây giờ chúng ta đi sâu hơn về công thức toán học. Theo trên, thanh khoản được tính bằng công thức:

Trong đó L là thanh khoản (Liquidity), x và y là lượng dự trữ tương ứng của 2 token.

Mặt khác giá được tính theo công thức sau:

P là giá (Price) của token0 tính theo token1. Giá mã thông báo trong 1 nhóm là nghịch đảo của nhau nên chúng ta quan tâm tới giá 1 token thôi.

Đến đây chúng ta biết được lý do tại sao chúng ta sử dụng √P thay vì chỉ sử dụng P:

Phép tính căn bậc hai không chính xác và gây ra lỗi làm tròn. Do đó, việc lưu trữ căn bậc hai mà không cần tính toán trong hợp đồng sẽ dễ dàng hơn (chúng tôi sẽ không lưu trữ x và y trong hợp đồng).
L cũng là mối quan hệ giữa sự thay đổi của lượng đầu ra và sự thay đổi của √P
L = Δy / Δ√P

Một lần nữa, chúng ta không cần tính giá thực tế. Thay vào đó, chúng ta có thể tính toán lượng đầu ra ngay lập tức. Vì chúng tasẽ không theo dõi và lưu trữ x và y nên tính toán của chúng tôi sẽ chỉ dựa trên L và √P . Từ công thức trên ta tính được:
Δy = L*Δ√P và Δx = L*Δ(1/√P)

L và √P cho phép chúng tôi không lưu trữ và cập nhật bất kỳ khoản dự trữ nhóm nào. Ngoài ra, chúng ta không cần tính √P mỗi lần vì chúng ta luôn có thể tìm được Δ√P và nghịch đảo của nó.

Như vây chúng ta đã thấy được mối quan hệ toán học giữa giá và tính thanh khoản của nhóm thanh khoản tập trung của chúng tôi.

Tài liệu phát triển của Dfyn V2

Bạn nên xem tài liệu mà đội dự án chia sẻ cho các Dev để giúp họ hiểu hệ thống và có thể viết Bot tương tác với hệ thống: Dfyn V2 Development Book. Mình thấy tài liệu này khá hay với Dev nên mình có đọc và dịch lại trong bài viết: DFYN V2: Tài liệu phát triển của DFYN V2 – Kiến thức giúp bạn hiểu hơn về Uniswap V3